Liquidez, mercado e crédito são os principais riscos de alto impacto na gestão dos bancos frente à Covid-19

Os riscos financeiros de crédito, liquidez e mercado são as principais ameaças, consideradas de alto impacto frente às implicações da Covid-19, na visão dos bancos, segundo a publicação da KPMG intitulada “Implicações da Covid-19 sobre a gestão de riscos nos bancos”.

No documento, também foram identificados aspectos adicionais que devem ser considerados nessa indústria ao aplicar práticas de gerenciamento de riscos.

Riscos financeiros de alto impacto

· Risco de crédito – Surgem desafios quanto a consideração de impactos do COVID-19 em modelos de perdas de crédito esperadas, renegociação de prazos e condições de pagamentos. Os bancos deverão ser criteriosos quanto aos efeitos em probabilidade de defaut, rating, dados macroeconômicos e informações prospectivas relacionadas ao aumento significativo de risco de crédito.

· Risco de liquidez – Uma redução, mesmo que temporária do volume de negociações, pode gerar efeitos significativos no dia a dia do mercado, afetando indicadores financeiros e econômicos importantes. A gestão do caixa para manutenção do fluxo de negócios se torna um desafio, assim como a gestão de pagamentos e reestruturações contratuais.

· Risco de mercado – Incorporar prêmios de risco que surgiram com o aumento da incerteza e outros impactos da pandemia são aspectos complexos. O avanço da volatilidade acarreta o debate sobre impacto de eventos extremos, janela de tempo para avaliação e alternativas ao considerar dados observáveis, sensibilidade das variáveis de riscos e consistência dos modelos.

Outros riscos relevantes

· Gestão de capital – O estresse no mercado financeiro e a piora da qualidade do crédito pressionam significativamente a adequação do capital. O principal desafio a curto prazo é identificar a posição atual do capital e fornecer previsões razoáveis.

· Plano de continuidade dos negócios – O gatilho dos indicadores de recuperação e a ativação do modelo de governança – a tempestividade e a eficiência dos planos serão testadas na prática. Devem ser utilizadas abordagens específicas na governança e gestão da crise para manter as funções relevantes em operação.

· Risco de operações – O estresse na estrutura de controles internos devido ao trabalho remoto (bancos e terceiros) e outras medidas derivadas da crise. Mudanças no perfil de riscos das operações que devem ser geridos em conjunto com os gestores.

· Governança e monitoramento – Impactos relevantes e resultantes de mudanças de cenários econômico e de negócios requerem ações rápidas e efetivas para fortalecer a governança e comunicação e, assim, sustentar alterações organizacionais nos diversos espectros da organização.

“O consenso atual é de que os efeitos da pandemia da Covid-19 compõem as pautas estratégicas e operacionais de diversos setores, governos e empresas. O período desta situação ainda é desconhecido, e as incertezas exigem de todos uma atuação focada em ações de contenção. Reguladores, lideranças e participantes do setor financeiro estão concentrados em tópicos críticos”, analisa o sócio da KPMG, Lucio Anacleto (foto).